استباط آماری در فرایند حرکت براونی کسری
Authors
abstract
تحلیل آماری فرایند حرکت براونی کسری یکی از موضوعات مهم در مبحث فرایندهای تصادفی است. مهمترین مسئله در بررسی این فرایند، استنباط آماری در مورد پارامتر هرست حرکت براونی کسری است. یکی از روش های برآورد پارامتر مورد اشاره استفاده از روش برآورد ماکسیمم درستنمایی است. به دلیل پیچیدگی های محاسباتی مرتبط با این روش در ارائه جواب بسته، سعی می شود پارامتر هرست به کمک روش های عددی برآورد شود. نتایج نظری مقاله، در قالب مطالعه شبیه سازی برای حالات متفاوت نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
similar resources
مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام
مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در ا...
full textمقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام
مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در ا...
full textجنبه های حرکت براونی
مارک یور یکی از پیشگامان پژوهش دربارۀ حرکت براونی در دنیا است. این کتاب که با همکاری شاگردش، روژه مانسوی، ویرایش شده است، چاپ مجدد درس نوشتارهایی است که پیش از این به سال ١٩٩٢ در مؤسسۀ فناوری فدرال سوئیس در زوریخ ایراد کرده بود. بازبینی این کتاب فرصتی را فراهم می کند تا همگان بدانند حرکت براونی چه موجود مهمی در ریاضیات است و چقدر با دیگر حوزه های آنالیز ریاضی اشتراک دارد.
full textحرکت براونی کسری و کاربردهای آن در مالی
در این پایان نامه به معرفی یک فرایند تصادفی با نام فرایند براونی کسری می پردازیم. این فرایند نموهای مانا و وابستگی دوربرد دارد و خودسان است که با واقعیت های بازار سازگارند و این همخوانی باعث شده که این فرایند به عنوان مدلی برای وصیف حرکت قیمت سهام موردتوجه قرار گیرد. برای تحلیل عملکرد هر مدل در بازار، تعریف حساب دیفرانسیل و انتگرال مناسب آن فرایند لازم است. با توجه به اینکه این فرایند نیمه مار...
15 صفحه اولکاربرد روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران
The main objective of this study was to investigate weak efficient market hypothesis of Tehran stock exchange. For this purpose, total price index, financial index, industry index and the index's top 50 companies data for the period 2013:7-2009:5 daily basis as well as data on prices and yields for the period 2013:2 - 2000:3 are applied on a monthly basis. In this study, the hypothesis of the ...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
مجله علوم آماریجلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۰-۰
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023